Option pricing, stochastic volatility, singular dynamics and constrained path integrals

Mauricio Contreras, Sergio A. Hojman

Resultado de la investigación: Contribución a una revistaArtículorevisión exhaustiva

7 Citas (Scopus)

Huella

Profundice en los temas de investigación de 'Option pricing, stochastic volatility, singular dynamics and constrained path integrals'. En conjunto forman una huella única.

Matemáticas

Física y astronomía