Gamma mixed fractional Lévy Ornstein–Uhlenbeck process

Héctor Araya, Johanna Garzón, Rolando Rubilar-Torrealba

Producción científica: Contribución a una revistaArtículorevisión exhaustiva

Resumen

In this article, a non-Gaussian long memory process is constructed by the aggregation of independent copies of a fractional Lévy Ornstein–Uhlenbeck process with random coefficients. Several properties and a limit theorem are studied for this new process. Finally, some simulations of the limit process are shown.

Idioma originalInglés
Páginas (desde-hasta)63-83
Número de páginas21
PublicaciónModern Stochastics: Theory and Applications
Volumen11
N.º1
DOI
EstadoPublicada - ene. 2024
Publicado de forma externa

Huella

Profundice en los temas de investigación de 'Gamma mixed fractional Lévy Ornstein–Uhlenbeck process'. En conjunto forman una huella única.

Citar esto