Behavior of the Hermite sheet with respect to theHurst index

Héctor Araya, Ciprian A. Tudor

Producción científica: Contribución a una revistaArtículorevisión exhaustiva

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Resumen

We consider a d-parameter Hermite process with Hurst index H=(H 1 ,.,H d )∈1/2,1 d and we study its limit behavior in distribution when the Hurst parameters H i ,i=1,.,d (or a part of them) converge to 1/2 and/or 1. The limit obtained is Gaussian (when at least one parameter tends to 1/2) and non-Gaussian (when at least one-parameter tends to 1 and none converges to 1/2).

Idioma originalInglés
Páginas (desde-hasta)2582-2605
Número de páginas24
PublicaciónStochastic Processes and their Applications
Volumen129
N.º7
DOI
EstadoPublicada - jul. 2019
Publicado de forma externa

Huella

Profundice en los temas de investigación de 'Behavior of the Hermite sheet with respect to theHurst index'. En conjunto forman una huella única.

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