Two Extensions to Portfolio Optimization Theory: Asset Allocation Effects when Investors are not Price Takers and a new Methodology to Improve Allocations based on Robust Optimization.

Detalles del proyecto

Descripción

Fondecyt Iniciación en Investigación 2017
EstadoFinalizado
Fecha de inicio/Fecha fin15/11/1731/10/20

Financiación

  • Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica: $29.703.000

Huella digital

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